A l'últim article sobre formació en trading us ensenyem què és l'indicador SAR parabòlic i com podem utilitzar-lo per a la nostra operativa diària. Com podeu apreciar, durant aquestes últimes setmanes ens estem enfocant en ensenyar-vos indicadors que ens permet mesurar la potència dels toros i els óssos i alhora els punts d'entrada o sortida en una operació. I com que no volem perdre els bons hàbits, en la formació en trading d'avui parlarem sobre l'indicador CCI i com podem utilitzar-lo a la nostra operativa diària.
Què és lindicador CCI?路
Comencem la formació en trading explicant de què es tracta aquest indicador. El CCI, que significa Commodity Channel Index en anglès, és un indicador de la família dels oscil·ladors. El seu creador és Donald Lambert, escriptor del llibre 'Commodities Channel Index: Tools for Trading Cyclical Trends' publicat l'any 1980. Aquest indicador té molta utilitat a classes d'actius que tenen comportaments cíclics. Aquest indicador pot tenir certa semblança a l' RSI/RSI estocàstic , un dels indicadors que hem ensenyat en anteriors lliuraments de la sèrie de formació en trading. La seva utilitat és mesurar la diferència entre el canvi de preus d'un actiu en comparació amb la mitjana de canvi de preus.
Com es mesura l'indicador CCI?
Vegem ara com es mesura aquest indicador per comprendre en profunditat el funcionament del mateix. Tal com hem comentat a l'anterior paràgraf d'aquesta formació en trading, el CCI té una certa similitud amb l'indicador RSI/RSI estocàstic.
Es compon d'una mitjana mòbil (habitualment de 14 períodes amb paràmetres HLC) que actua d'oscil·lador conjuntament amb dues línies de gran importància; una situada al +100 i l'altra al -100. Alhora, també té una línia que separa els rangs positius i negatius, els quals determinen si l'actiu en qüestió està sobrecomprat o sobrevenut.
Com es calcula el CCI?燐
El CCI es calcula mitjançant una fórmula senzilla que s'aplica sobre els períodes que es determinin. Amb aquest resultat aconseguim el valor del CCI. La fórmula del càlcul es compon del:
- Preu típic actual, format per una suma del preu de tancament, preu màxim i preu mínim dividit entre 3.
- Mitjana mòbil del preu típic de (X): una mitjana mòbil dels preus típics dels darrers (X) períodes.
- Desviació de la mitjana de (X): desviació típica dels darrers (X) períodes.
- Valor 0,015: Aquest és un valor establert pel mateix Donald Lambert perquè el 70-80% dels valors de l'indicador oscil·lin entre el +100 i el -100.
Com podem aprofitar el CCI per a la nostra formació en trading?
Ara que ja hem vist què és aquest indicador, com es mesura i la seva fórmula de càlcul, seguim la formació en trading per veure com interpretar-ho. Com hem comentat, l'indicador és un oscil·lador, però ens pot servir per identificar tendències. Primer ens servirà per identificar moments de sobrecompra o sobrevenda de l'actiu en qüestió. Jo en el meu cas estableixo els nivells del +100 de color verd (sobrecompra), el nivell del 0 de color groc (punt neutre) i el nivell del -100 de color vermell (sobreventa). D'aquesta manera, és més còmode visualment:
Com hem comentat anteriorment, el nivell del zero també ens pot ajudar a determinar si l'actiu en qüestió es troba en una tendència alcista (per sobre del zero) o en una tendència baixista (per sota del nivell del zero). Per tant, com més allunyat estigui l'actiu d'aquest nivell, més fortalesa tindrà el moviment. També ens hem de fixar en si trobem algun tipus de divergència present entre els valors de l'indicador CCI i l'acció del preu, ja que ens poden assenyalar reversions de tendència.
Conclusions d'aquesta formació en trading sobre l'indicador CCI.
Després de donar per conclosa aquesta formació en trading sobre l'indicador CCI, repassem els punts més importants que cal tenir en compte. Aquest indicador, com hem comentat al principi, és adequat per a classes d'actius cíclics, ja que en facilita la lectura. Alhora, hem après la fórmula amb què es calculen els paràmetres de l'indicador i com podem utilitzar l'indicador per captar senyals per entrar a mercat de manera segura. Com a recomanació personal us he comentat això del canvi de colors dels valors més importants (+100/0/-100) i, sobretot, si utilitzareu l'indicador a Tradingview heu d'accedir a la configuració de l'indicador per canviar la longitud del indicador de 20 a 14 i assegurar-vos que la font de dades es basa en els valors esmentats a la fórmula (hlc 3).