El trading algorísmic és un procés per executar ordres utilitzant instruccions de negociació automatitzades i preprogramades per tenir en compte variables com el preu, el moment i el volum. L'ús d'algoritmes en la negociació va augmentar després de la introducció dels sistemes de negociació informatitzats als mercats financers nord-americans durant la dècada de 1970. Vegem en què consisteix el trading algorítmic, com aplicar-lo a la nostra operativa i quins avantatges i desavantatges presenta.
Què és el trading algorísmic
El trading algorísmic és un procés per executar ordres utilitzant instruccions de negociació automatitzades i preprogramades per tenir en compte variables com el preu, el moment i el volum. Un algorisme és un conjunt d instruccions per resoldre un problema. Els algorismes informàtics envien al mercat petites porcions de lordre completa al llarg del temps. El trading algorísmic utilitza fórmules complexes, combinades amb models matemàtics i supervisió humana, per prendre decisions de compra o venda de valors financers en una borsa. Els traders algorítmics solen utilitzar tecnologia de negociació d'alta freqüència, que pot permetre a una empresa fer desenes de milers d'operacions per segon. El trading algorítmic es pot utilitzar en una àmplia varietat de situacions, com ara l'execució d'ordres, l'arbitratge i les estratègies de negociació de tendències.
Per què serveix el trading algorítmic
L'escriptor Michael Lewis va cridar l'atenció del públic sobre el trading algorítmic d'alta freqüència quan va publicar l'èxit de vendes Flash Boys, que documentava la vida dels operadors i empresaris de Wall Street que van ajudar a crear les empreses que van arribar a definir l'estructura de la negociació electrònica als Estats Units. L'ús d'algoritmes en la negociació va augmentar després de la introducció dels sistemes de negociació informatitzats als mercats financers nord-americans durant la dècada de 1970. En les dècades següents, les borses van millorar les seves capacitats per acceptar la negociació electrònica i, el 2009, més del 60% de totes les operacions als Estats Units s'executaven per ordinador.
Estratègia de trading algorísmic aplicada a Tradingview. Font: Tradingview.
Exemple dús de trading algorítmic
Per posar-ne un exemple, ens ajudarem de la intel·ligència artificial. Si us escrivim un prompt a ChatGPT ens podeu ajudar a elaborar un codi d'EditorPine que podrem incorporar seguidament a Tradingview. Cal destacar que no és tan senzill com sembla, atès que Editor Pine pot generar errors que GPT no entén.
Exemple dús de ChatGPT per elaborar una estratègia de trading algorítmic. Font: ChatGPT.
Avantatges i desavantatges del trading algorítmic
+ El trading algorítmic permet una execució més ràpida i senzilla de les ordres, la qual cosa la fa atractiva per a les borses. Alhora, això significa que els traders i inversors poden obtenir beneficis ràpidament a partir de petits canvis en el preu. L'estratègia de scalping sol emprar algoritmes perquè implica la compra i venda ràpides de valors a petits increments de preu. – La velocitat d'execució de les ordres, un avantatge en circumstàncies normals, es pot convertir en un problema quan diverses ordres s'executen simultàniament sense intervenció humana. Un altre desavantatge del trading algorítmic és que la liquiditat, que es crea mitjançant ràpides ordres de compra i venda, pot desaparèixer en un moment, eliminant la possibilitat que els traders es beneficiïn dels canvis de preus.